Сравнение MXLSX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLSX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLSX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 4.19% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.08% соответственно.
MXLSX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.44%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLSX и VSIAX
MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
MXLSX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
MXLSX
VSIAX
Сравнение MXLSX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLSX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 5.62 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLSX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MXLSX и VSIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLSX и VSIAX
Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.46% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок MXLSX и VSIAX
Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLSX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -45.39% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -14.16% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -24.09% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -45.39% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -6.15% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -5.54% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.44% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLSX и VSIAX
Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 5.72% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLSX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.52% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 11.25% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 20.69% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 19.86% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 22.45% | -0.16% |