PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLSX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLSX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.96% соответственно.

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXEOXMXLSX с USBNXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий MXLSX и HWSAX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund

Доходность на риск

MXLSX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.78

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

4.34

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSAX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.21

Корреляция

Корреляция между MXLSX и HWSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и HWSAX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%0.00%0.00%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и HWSAX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLSXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-72.14%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-16.44%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-26.98%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-53.82%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-1.09%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-11.03%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.43%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и HWSAX

Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLSXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.45%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.99%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

23.99%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

21.71%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

24.65%

-2.36%