PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLSX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLSX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции MXLSX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 8.44% против 6.88% соответственно.

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXEOXMXLSX с USBNXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий MXLSX и BRSIX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

MXLSX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.68

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.33

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.11

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

10.21

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.68

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между MXLSX и BRSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и BRSIX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%0.00%0.00%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и BRSIX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLSXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-61.79%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-13.57%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-53.66%

+27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-54.09%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-19.26%

+12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-15.68%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.13%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и BRSIX

Текущая волатильность для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) составляет 5.72%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLSXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.65%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

17.47%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

26.50%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

24.44%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

24.01%

-1.72%