Сравнение BRSIX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSIX или XLB.
Основные характеристики
| BRSIX | XLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.30% | 5.04% |
| Дох-ть за 1 год | 19.09% | 16.63% |
| Дох-ть за 3 года | -6.14% | 3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.78% | 11.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.73% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 14.69% |
| Макс. просадка | -61.79% | -59.83% |
| Current Drawdown | -24.80% | -3.79% |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и XLB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и XLB
С начала года, BRSIX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 5.73% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и XLB
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRSIX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и XLB
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности XLB в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 0.88% | 0.90% | 2.12% | 25.65% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% | 11.21% | 10.75% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.91% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и XLB
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и XLB
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.