Сравнение BRSIX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 6.88% против 10.55% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и XLB
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
BRSIX vs. XLB — Ранг доходности на риск
BRSIX
XLB
Сравнение BRSIX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.92 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.42 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.34 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 4.67 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.92 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.37 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и XLB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и XLB
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и XLB
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -59.83% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -14.64% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -24.72% | -28.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -37.27% | -16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -5.47% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -10.88% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.21% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и XLB
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.95% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 12.56% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 20.94% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 18.92% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 20.61% | +3.40% |