Сравнение BRSIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и S&P 500 (^GSPC).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSIX или ^GSPC.
Основные характеристики
| BRSIX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 11.18% |
| Дох-ть за 1 год | 13.88% | 26.33% |
| Дох-ть за 3 года | -6.59% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.52% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.91% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 20.32% | 11.54% |
| Макс. просадка | -61.79% | -56.78% |
| Current Drawdown | -24.86% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и ^GSPC
С начала года, BRSIX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.91% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и ^GSPC
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и ^GSPC
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.