PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.88% против 12.24% соответственно.

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLBBRSIX с VT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BRSIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.92

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.41

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.41

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

6.61

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.92

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между BRSIX и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и ^GSPC

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-56.78%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.14%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-25.43%

-28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

-33.92%

-20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-5.78%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-10.75%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.60%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и ^GSPC

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.37%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

9.55%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

18.33%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

16.90%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

18.05%

+5.96%