Сравнение BRSIX с IWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и IWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и IWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям IWX по среднегодовой доходности: 6.88% против 10.76% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и IWX
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.
Доходность на риск
BRSIX vs. IWX — Ранг доходности на риск
BRSIX
IWX
Сравнение BRSIX c IWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | IWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.06 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.51 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.38 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 6.38 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.06 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.72 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и IWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и IWX
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IWX в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и IWX
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и IWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -35.76% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.07% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -18.13% | -35.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -35.76% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -4.24% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -3.85% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.40% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и IWX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.97% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 7.63% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 14.74% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 13.82% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 16.51% | +7.50% |