Сравнение BRSIX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и iShares Microcap ETF (IWC).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 6.88% против 10.15% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и IWC
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
BRSIX vs. IWC — Ранг доходности на риск
BRSIX
IWC
Сравнение BRSIX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.78 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.42 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.48 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 11.21 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и IWC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и IWC
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и IWC
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -64.61% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -13.35% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -40.68% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -47.21% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -8.27% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -15.39% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.14% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и IWC
Текущая волатильность для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) составляет 7.65%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 8.93% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 18.07% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 26.30% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 24.40% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.30% | -0.29% |