PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1087474037

CUSIP

108747403

Эмитент

Bridgeway

Дата выпуска

31 июл. 1997 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BRSIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Популярные сравнения:
BRSIX с ^GSPC BRSIX с XLB BRSIX с IWC BRSIX с IWX BRSIX с SPY BRSIX с VOO BRSIX с SWPPX
Популярные сравнения:
BRSIX с ^GSPC BRSIX с XLB BRSIX с IWC BRSIX с IWX BRSIX с SPY BRSIX с VOO BRSIX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) показал доход в -11.22% с начала года и 1.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRSIX составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BRSIX

С начала года

-11.22%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-14.15%

1 год

1.30%

3 года

0.56%

5 лет

10.81%

10 лет

4.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.70%-6.78%-10.62%-1.31%8.72%-11.22%
2024-2.03%7.67%2.18%-9.35%3.08%-4.92%11.17%-2.66%0.17%0.26%14.19%-3.30%14.92%
202313.46%-5.25%-7.26%-1.96%0.90%4.85%7.08%-7.31%-6.08%-7.49%6.45%17.37%11.42%
2022-6.07%0.16%1.87%-8.24%-2.66%-7.44%3.88%0.71%-11.47%6.68%0.28%-2.45%-23.43%
202115.61%12.15%1.04%-1.57%4.79%2.99%-6.53%2.67%-0.85%-0.91%-5.68%-0.99%22.55%
2020-5.59%-8.39%-26.27%18.49%6.04%6.98%4.72%3.36%-1.30%-0.38%24.91%10.15%25.50%
201910.68%6.19%-2.92%1.72%-9.03%5.19%-2.56%-4.89%4.38%-1.28%2.31%6.28%15.34%
20182.38%-4.38%3.08%2.08%5.85%1.67%-0.95%3.45%-2.22%-11.36%-2.85%-13.47%-17.24%
2017-0.07%0.55%1.17%-0.14%-2.11%3.82%-1.21%-1.08%9.12%-0.94%2.98%0.05%12.29%
2016-8.76%-0.34%5.80%5.72%-1.37%-1.31%4.70%2.39%4.89%-5.71%10.63%4.68%21.56%
2015-4.28%5.39%1.00%-1.48%0.56%0.87%-4.70%-3.44%-5.64%4.84%3.06%-3.92%-8.22%
2014-0.94%4.22%-0.97%-3.91%0.18%4.36%-5.78%4.56%-4.83%4.58%-0.58%4.51%4.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRSIX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BRSIX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bridgeway Ultra Small Company Market Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.08$0.10$0.22$3.51$0.49$0.15$1.65$1.96$1.19$1.66$1.78

Дивидендный доход

0.70%0.62%0.90%2.12%25.65%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.85%11.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51$3.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.96$1.96
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2014$1.78$1.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund показал максимальную просадку в 61.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.

Текущая просадка Bridgeway Ultra Small Company Market Fund составляет 25.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.79%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.97828 янв. 2013 г.1394
-54.09%10 июл. 2018 г.42618 мар. 2020 г.1837 дек. 2020 г.609
-42.58%16 мар. 2021 г.66127 окт. 2023 г.———
-25.76%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.19416 нояб. 2016 г.403
-22.63%24 апр. 2002 г.1179 окт. 2002 г.13829 апр. 2003 г.255
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...