- ISIN
- US1087474037
- CUSIP
- 108747403
- Эмитент
- Bridgeway
- Дата выпуска
- 31 июл. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции BRSIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $999.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) показал доход в 12.68% с начала года и 37.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRSIX составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.20%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 37.99%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 7.40%
- Всё время*
- 9.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BRSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BRSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 1.38% | -5.21% | 12.70% | 7.09% | 2.71% | -8.57% | 0.00% | 12.68% | ||||
| 2025 | -0.70% | -6.78% | -10.62% | -1.31% | 7.77% | 7.65% | 1.72% | 9.40% | 5.65% | 2.15% | 3.06% | 2.41% | 20.09% |
| 2024 | -2.03% | 7.67% | 2.18% | -9.35% | 3.08% | -4.92% | 11.17% | -2.66% | 0.17% | 0.26% | 14.19% | -3.30% | 14.92% |
| 2023 | 13.46% | -5.25% | -7.26% | -1.96% | 0.90% | 4.85% | 7.08% | -7.31% | -6.08% | -7.49% | 6.46% | 17.41% | 11.46% |
| 2022 | -6.07% | 0.16% | 1.87% | -8.24% | -2.66% | -7.44% | 3.88% | 0.71% | -11.47% | 6.68% | 0.28% | -2.45% | -23.43% |
| 2021 | 15.61% | 12.15% | 1.04% | -1.57% | 4.79% | 2.99% | -6.53% | 2.67% | -0.85% | -0.91% | -5.68% | -20.77% | -1.93% |
Метрики бенчмарка
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund has an annualized alpha of 3.68%, beta of 0.84, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 1997.
- This fund captured 108.82% of S&P 500 Index gains and 100.65% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.68%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 108.82%
- Участие в снижении
- 100.65%
Комиссия
Комиссия BRSIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRSIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 62% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.50 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 10.58 | -0.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bridgeway Ultra Small Company Market Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $0.16 | $0.08 | $0.10 | $0.22 | $0.18 | $0.49 | $0.15 | $1.65 | $1.96 | $1.19 | $1.65 |
Дивидендный доход | 8.56% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund показал максимальную просадку в 61.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 979 торговых сессий.
Текущая просадка Bridgeway Ultra Small Company Market Fund составляет 8.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.79%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.09%март 2020 г. | 1y 8mo | 8mo 24d | 2y 5moиюль 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-54.05%окт. 2023 г. | 2y 7mo | 2y 8mo | 5y 3moмарт 2021 г. - июнь 2026 г. | — |
-39.23%окт. 1998 г. | 5mo 6d | 1y 2mo | 1y 7moмай 1998 г. - дек. 1999 г. | — |
-25.76%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 9mo 9d | 1y 7moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| BRSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -56.78% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.10% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.80% | -18.90% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.26% | -25.43% | -26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -33.92% | -20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -0.17% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -10.69% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.14% | +1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRSIX
Добавьте Bridgeway Ultra Small Company Market Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRSIX