Сравнение BRSIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -3.39% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.58% против 13.71% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 6.58%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и SWPPX
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
BRSIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BRSIX
SWPPX
Сравнение BRSIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.84 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.30 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.06 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 5.14 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.84 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.68 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и SWPPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и SWPPX
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.06% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и SWPPX
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -55.06% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.10% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -24.51% | -29.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -33.80% | -20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -8.89% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -10.00% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.49% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и SWPPX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.29% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 9.11% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 18.14% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 16.89% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 18.19% | +5.81% |