Сравнение MXISX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXISX и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXISX и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 3.41% | 5.53% | 7.87% | 14.61% | -16.60% | 26.08% | 10.73% | 21.46% | -9.22% | 11.80% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.90% соответственно.
MXISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 8.96%
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXISX и VIOO
MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Доходность на риск
MXISX vs. VIOO — Ранг доходности на риск
MXISX
VIOO
Сравнение MXISX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXISX | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.76 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXISX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MXISX и VIOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и VIOO
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 7.20% | 7.45% | 4.53% | 2.41% | 6.55% | 10.79% | 6.55% | 6.71% | 14.30% | 8.68% | 4.94% | 10.96% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и VIOO
Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXISX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -44.15% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -14.66% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -27.93% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -44.15% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.30% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -7.40% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.68% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и VIOO
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 6.28% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXISX | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.32% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.11% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 22.67% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.50% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 22.98% | +0.86% |