Сравнение MXISX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXISX или SPY.
Основные характеристики
| MXISX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.18% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 34.95% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -3.38% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.85% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.13% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.27 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.93% | 12.29% |
| Макс. просадка | -53.77% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MXISX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXISX и SPY
С начала года, MXISX показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.13% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXISX и SPY
MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXISX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и SPY
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 0.17% | 0.52% | 0.54% | 2.10% | 1.26% | 0.61% | 1.49% | 1.61% | 0.92% | 1.26% | 1.22% | 1.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и SPY
Максимальная просадка MXISX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и SPY
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.