PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с MXMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXISX с MXMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) and MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund) are both mutual funds - MXISX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while MXMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXISX returned 9.79%/yr vs 10.09%/yr for MXMDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MXISX charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for MXMDX.

Доходность

Сравнение доходности MXISX и MXMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у MXMDX с доходностью 13.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXISX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции MXMDX немного впереди с 10.09%.

MXISX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.20%
С начала года
15.10%
6 месяцев
14.04%
1 год
31.26%
3 года*
13.52%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.79%

MXMDX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.81%
6 месяцев
13.44%
1 год
25.06%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXISX и MXMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		15.10%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		13.81%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%

Correlation

The correlation between MXISX and MXMDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.94

The correlation between MXISX and MXMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VEVFXMXISX с VOOMXISX с VFIAX
Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с MXINXMXMDX с AMDVX

Доходность на риск

MXISX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXMXMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.71

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.49

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.94

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

10.52

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. MXMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXMDX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXMXMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MXISX и MXMDX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и MXMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXISXMXMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-41.80%

-28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.87%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.07%

-24.15%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-24.15%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-41.80%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.12%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.86%

-5.95%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.47%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и MXMDX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеют волатильность 4.52% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXISXMXMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.37%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.28%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.28%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

19.99%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

21.22%

+2.63%

Сравнение комиссий MXISX и MXMDX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и MXMDX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности MXMDX в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		6.47%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		5.85%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MXISX and MXMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXISX has higher volatility (4.52%) compared to MXMDX (4.37%). In terms of maximum drawdown, MXISX dropped -70.66% vs MXMDX's -41.80%.

MXISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXISX и MXMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор