PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с MXCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с MXCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXISX и MXCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXISX и MXCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXISX превзошли акции MXCPX по среднегодовой доходности: 8.96% против 3.71% соответственно.

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Great-West Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VFIAXMXISX с VEVFX
Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX

Сравнение комиссий MXISX и MXCPX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MXCPX в 0.37%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXISX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXMXCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.27

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.78

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.68

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

6.66

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. MXCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MXCPX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и MXCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXMXCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.27

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.08

+0.11

Корреляция

Корреляция между MXISX и MXCPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и MXCPX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности MXCPX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и MXCPX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и MXCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXISXMXCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-35.02%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-4.11%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-17.81%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-17.81%

-26.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-2.88%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-12.61%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.04%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и MXCPX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXISXMXCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

2.23%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

3.31%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

5.33%

+18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

6.69%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

6.50%

+17.34%