PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с MXBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с MXBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXISX и MXBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXISX и MXBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у MXBPX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции MXISX превзошли акции MXBPX по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.91% соответственно.

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VEVFXMXISX с VFIAX
Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWXMXBPX с CSTAX

Сравнение комиссий MXISX и MXBPX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MXBPX в 0.42%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXISX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXMXBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.92

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.36

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

5.32

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. MXBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBPX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и MXBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXMXBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.11

+0.08

Корреляция

Корреляция между MXISX и MXBPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и MXBPX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности MXBPX в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и MXBPX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и MXBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXISXMXBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-55.80%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-9.21%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-25.51%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-28.63%

-16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.34%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-21.11%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.35%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и MXBPX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXISXMXBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.26%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

8.20%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

13.60%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

13.42%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

13.67%

+10.17%