PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности MXISX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXISX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.49% соответственно.

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VFIAXMXISX с VEVFX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий MXISX и BOSOX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Доходность на риск

MXISX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.11

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

-0.03

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.04

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

-0.13

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.11

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.41

-0.22

Корреляция

Корреляция между MXISX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и BOSOX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и BOSOX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXISXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-51.32%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.89%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-22.36%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-36.79%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-14.43%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-7.26%

-14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.86%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и BOSOX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXISXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.68%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.66%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

19.02%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.84%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

19.56%

+4.28%