Сравнение MXDPX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -1.31% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.81% против 7.10% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.81%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и TPDAX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MXDPX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MXDPX
TPDAX
Сравнение MXDPX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.07 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.68 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.33 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 12.75 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.07 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.95 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и TPDAX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.34% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и TPDAX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -22.29% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -7.58% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -17.58% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -22.29% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -6.56% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -4.94% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.98% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и TPDAX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.49%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 4.00% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 9.73% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 12.21% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 10.12% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 9.86% | -1.00% |