PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MXDPX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.93% против 0.87% соответственно.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXIVXMXDPX с MXINXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий MXDPX и QBDSX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.60

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.87

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.89

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

3.43

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.60

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.15

-0.03

Корреляция

Корреляция между MXDPX и QBDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и QBDSX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и QBDSX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-18.38%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-3.09%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-7.40%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-18.38%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-8.41%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-6.83%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.80%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и QBDSX

Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.40%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

2.77%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

3.77%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

4.32%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

5.26%

+3.61%