Сравнение MXDPX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXDPX имеют среднегодовую доходность 4.93%, а акции CSTAX немного впереди с 5.02%.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и CSTAX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
MXDPX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
MXDPX
CSTAX
Сравнение MXDPX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.81 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.61 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.39 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 9.64 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.81 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.86 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и CSTAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и CSTAX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что сопоставимо с доходностью CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и CSTAX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -14.52% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -2.72% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -14.52% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -14.52% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.00% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -2.37% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.67% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и CSTAX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.43% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 2.11% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 3.50% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 5.16% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 5.82% | +3.05% |