Сравнение MXDPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXDPX имеют среднегодовую доходность 4.93%, а акции BERIX немного впереди с 5.04%.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и BERIX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MXDPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MXDPX
BERIX
Сравнение MXDPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.57 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.30 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 4.77 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 17.74 | -12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.57 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.07 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и BERIX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и BERIX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -20.34% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -2.95% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -15.73% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -20.34% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.79% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -2.60% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.79% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и BERIX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.55% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 4.29% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 5.38% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 5.94% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 6.00% | +2.87% |