Сравнение MXDPX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MXDPX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.91% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и AVEFX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
MXDPX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
MXDPX
AVEFX
Сравнение MXDPX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.64 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.65 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 5.64 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.11 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и AVEFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и AVEFX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и AVEFX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -10.24% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -2.52% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -8.02% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -10.24% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.44% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -0.96% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.74% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и AVEFX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.16% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 2.17% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 3.44% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 4.14% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 4.01% | +4.86% |