Сравнение MXCPX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 3.71% против 7.28% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и TPDAX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MXCPX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MXCPX
TPDAX
Сравнение MXCPX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.18 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.82 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.59 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 13.57 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.18 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.59 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и TPDAX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и TPDAX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -22.29% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -7.58% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -17.58% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -22.29% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -4.97% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -4.94% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.01% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и TPDAX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 4.40% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 9.86% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 12.29% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 10.14% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 9.87% | -3.37% |