Сравнение MXCPX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXCPX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 3.71% против 2.52% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и STDAX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
MXCPX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
MXCPX
STDAX
Сравнение MXCPX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 4.24 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 7.10 | -5.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.50 | -1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 6.50 | -4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 31.36 | -24.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 4.24 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.42 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.00 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и STDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и STDAX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и STDAX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -76.81% | +41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -0.59% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -2.91% | -14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -26.89% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -9.55% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -31.95% | +19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.12% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и STDAX
Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.39% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 0.64% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 0.93% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 1.95% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 6.69% | -0.19% |