PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXCPX с PALDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXCPX (Great-West Conservative Profile Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, MXCPX returned 3.16%/yr vs 9.57%/yr for PALDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXCPX charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXCPX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью 7.89%.

MXCPX

1 день
0.25%
1 месяц
1.26%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.28%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.16%
10 лет*
3.98%

PALDX

1 день
0.00%
1 месяц
3.48%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.39%
1 год
20.92%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXCPX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.87%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%2.14%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.89%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between MXCPX and PALDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.73

The correlation between MXCPX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXLSXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXIVX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с IBALXPALDX с SCD

Доходность на риск

MXCPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.73

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.92

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.62

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

17.16

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.81

-0.71

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и PALDX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXCPXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-26.16%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-5.96%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-16.06%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-20.47%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-4.09%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.25%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и PALDX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 1.62%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXCPXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.30%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

6.18%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

7.89%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

12.11%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

12.69%

-6.17%

Сравнение комиссий MXCPX и PALDX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и PALDX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности PALDX в 5.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.33%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.02%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Часто задаваемые вопросы

MXCPX and PALDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALDX has higher volatility (2.30%) compared to MXCPX (1.62%). In terms of maximum drawdown, MXCPX dropped -35.02% vs PALDX's -26.16%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXCPX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор