Сравнение MXCPX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | -0.90% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 2.14% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MXCPX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
MXCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 3.62%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и PALDX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
MXCPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
MXCPX
PALDX
Сравнение MXCPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.65 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 6.83 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.71 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и PALDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и PALDX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.49% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и PALDX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -26.16% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -8.20% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -20.47% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -5.96% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -4.16% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.70% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и PALDX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 1.97%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.05% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 5.86% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 11.52% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 12.08% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 12.75% | -6.26% |