PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с MXISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXISX по среднегодовой доходности: 3.71% против 8.96% соответственно.

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VFIAXMXISX с VEVFX

Сравнение комиссий MXCPX и MXISX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXISX в 0.56%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXMXISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.88

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.37

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.20

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

4.94

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MXISX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.88

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.19

-0.11

Корреляция

Корреляция между MXCPX и MXISX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXISX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MXISX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXISX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-70.66%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-14.88%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-28.07%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-44.78%

+26.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.79%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-21.97%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.95%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXISX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

6.28%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

13.02%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

24.24%

-18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

21.86%

-15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

23.84%

-17.34%