Сравнение MXCPX с MXBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и MXBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и MXBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | -0.27% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXBPX по среднегодовой доходности: 3.71% против 6.91% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
MXBPX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и MXBPX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXBPX в 0.42%.
Доходность на риск
MXCPX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск
MXCPX
MXBPX
Сравнение MXCPX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | MXBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.36 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.36 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 5.32 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и MXBPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и MXBPX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MXBPX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.94% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и MXBPX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -55.80% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -9.21% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -25.51% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -28.63% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -5.34% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -21.11% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.35% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и MXBPX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 4.26% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 8.20% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 13.60% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 13.42% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 13.67% | -7.17% |