PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MXBPX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.91% против 16.19% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXISXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий MXBPX и WWWEX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.39

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.65

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.57

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

1.42

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.39

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.24

-0.13

Корреляция

Корреляция между MXBPX и WWWEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и WWWEX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и WWWEX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-82.60%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-12.14%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-26.94%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-36.00%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-7.95%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-41.54%

+20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.88%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и WWWEX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) составляет 4.26%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.99%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

14.24%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

18.32%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

19.91%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

19.12%

-5.45%