Сравнение MXBPX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBPX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBPX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | -0.27% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MXBPX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.91% против 7.28% соответственно.
MXBPX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 6.91%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBPX и TPDAX
MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MXBPX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MXBPX
TPDAX
Сравнение MXBPX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBPX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.18 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.82 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.59 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 13.57 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.18 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MXBPX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBPX и TPDAX
Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.94% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок MXBPX и TPDAX
Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.80% | -22.29% | -33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -7.58% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -17.58% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -22.29% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -4.97% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -4.94% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.01% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBPX и TPDAX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.26% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.40% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.86% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 12.29% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 10.14% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 9.87% | +3.80% |