PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 6.91% против 2.53% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXISXMXBPX с MXBIXMXBPX с CONWXMXBPX с CSTAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий MXBPX и STDAX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

4.33

-3.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

7.27

-5.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.54

-1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

6.81

-5.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

32.75

-27.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

4.33

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.43

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.00

+0.11

Корреляция

Корреляция между MXBPX и STDAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и STDAX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и STDAX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-76.81%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-0.59%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-2.91%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-26.89%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-9.47%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-31.94%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.12%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и STDAX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.40%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

0.64%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

0.93%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

1.95%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

6.69%

+6.98%