Сравнение MXBPX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBPX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBPX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | -0.27% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 5.32% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
MXBPX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 6.91%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBPX и PALDX
MXBPX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
MXBPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
MXBPX
PALDX
Сравнение MXBPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBPX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.86 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.82 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 8.67 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.26 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.73 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между MXBPX и PALDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBPX и PALDX
Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.94% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок MXBPX и PALDX
Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.80% | -26.16% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.20% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -20.47% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -4.16% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -4.16% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.72% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBPX и PALDX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.74% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 6.16% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 11.65% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 12.11% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 12.76% | +0.91% |