PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с MXISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции MXBPX уступали акциям MXISX по среднегодовой доходности: 6.91% против 8.96% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWXMXBPX с CSTAX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VEVFXMXISX с VFIAX

Сравнение комиссий MXBPX и MXISX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MXISX в 0.56%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXMXISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.88

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.20

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

4.94

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXISX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.19

-0.08

Корреляция

Корреляция между MXBPX и MXISX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и MXISX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности MXISX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и MXISX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MXISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-70.66%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-14.88%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-28.07%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-44.78%

+16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.79%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-21.97%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.95%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и MXISX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) составляет 4.26%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.28%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

13.02%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

24.24%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

21.86%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

23.84%

-10.17%