PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MXBPX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.91% против 8.70% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXISXMXBPX с MXBIXMXBPX с CSTAXMXBPX с MXVIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий MXBPX и CONWX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.71

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.37

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.21

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

12.51

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.79

-0.68

Корреляция

Корреляция между MXBPX и CONWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и CONWX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и CONWX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-26.09%

-29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.60%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-12.49%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-26.09%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-1.27%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-2.78%

-18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.52%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и CONWX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.25%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

5.47%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

10.70%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

10.27%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

11.16%

+2.51%