Сравнение MWTRX с MWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и MWTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и MWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.30% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | -0.26% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям MWTIX по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.67% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.47%
MWTIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и MWTIX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.
Доходность на риск
MWTRX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск
MWTRX
MWTIX
Сравнение MWTRX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | MWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.45 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 3.83 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и MWTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и MWTIX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности MWTIX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 3.63% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и MWTIX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, примерно равная максимальной просадке MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и MWTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -20.58% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.05% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -20.51% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -20.58% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.46% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -2.76% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.16% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеют волатильность 1.71% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.74% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.91% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.89% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 6.61% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 5.30% | -0.02% |