Сравнение MWTRX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и FBNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и FBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.20% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.36% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.22% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- 1.48%
FBNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и FBNDX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.
Доходность на риск
MWTRX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск
MWTRX
FBNDX
Сравнение MWTRX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | FBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.80 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 3.89 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.53 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и FBNDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и FBNDX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FBNDX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и FBNDX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и FBNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -42.76% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.88% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -18.74% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -18.74% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -2.31% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -10.37% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.01% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и FBNDX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.62% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.73% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.58% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 6.00% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 5.00% | +0.28% |