Сравнение MWTRX с BSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. BSIIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTRX или BSIIX.
Основные характеристики
| MWTRX | BSIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.88% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 8.33% | 9.78% |
| Дох-ть за 3 года | -3.17% | 1.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.54% | 2.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.39% | 2.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 4.47 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 4.15 | 14.60 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 0.67% |
| Дневная вол-ть | 6.83% | 3.43% |
| Макс. просадка | -23.59% | -18.76% |
| Текущая просадка | -14.33% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и BSIIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и BSIIX
С начала года, MWTRX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BSIIX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям BSIIX по среднегодовой доходности: 0.39% против 2.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и BSIIX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BSIIX в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTRX c BSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и BSIIX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности BSIIX в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.17% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 4.65% | 4.43% | 3.22% | 2.29% | 2.69% | 3.39% | 3.31% | 3.47% | 2.92% | 2.24% | 2.44% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и BSIIX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и BSIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и BSIIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.