Сравнение BSBIX с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или JPLD.
Основные характеристики
| BSBIX | JPLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.35% | 5.61% |
| Дох-ть за 1 год | 6.79% | 8.04% |
| Коэф-т Шарпа | 3.63 | 4.27 |
| Коэф-т Сортино | 6.00 | 7.35 |
| Коэф-т Омега | 1.92 | 1.97 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 11.48 |
| Коэф-т Мартина | 26.91 | 36.49 |
| Индекс Язвы | 0.26% | 0.22% |
| Дневная вол-ть | 1.90% | 1.90% |
| Макс. просадка | -6.49% | -0.71% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и JPLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и JPLD
С начала года, BSBIX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 5.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и JPLD
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSBIX c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и JPLD
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности JPLD в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.20% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% | 1.75% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.48% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и JPLD
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки JPLD в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и JPLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и JPLD
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.32%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.