PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с OTCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с OTCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и OTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и OTCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у OTCFX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям OTCFX по среднегодовой доходности: 1.67% против 11.79% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX

Сравнение комиссий MWTIX и OTCFX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OTCFX в 0.85%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWTIX vs. OTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c OTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXOTCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.80

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.48

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

6.16

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. OTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OTCFX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и OTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXOTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.57

+0.36

Корреляция

Корреляция между MWTIX и OTCFX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и OTCFX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности OTCFX в 14.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и OTCFX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что меньше максимальной просадки OTCFX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и OTCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXOTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-56.37%

+35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-13.51%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-32.44%

+11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-37.71%

+17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-7.37%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-8.25%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.73%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и OTCFX

Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.74%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXOTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

8.20%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

14.88%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

22.77%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

20.11%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

20.44%

-15.14%