PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с MWTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с MWTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и MWTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и MWTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		-0.30%7.29%0.45%5.77%-15.52%-1.51%8.79%8.95%0.17%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у MWTRX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции MWTIX превзошли акции MWTRX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.47% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

MWTRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.46%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Metropolitan West Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с MWTRX:
MWTRX с DODIXMWTRX с WACPXMWTRX с LSBDXMWTRX с BSBIXMWTRX с PDBAXMWTRX с FXNAXMWTRX с VOO

Сравнение комиссий MWTIX и MWTRX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MWTRX в 0.65%.

MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWTIX vs. MWTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MWTRX
Ранг доходности на риск MWTRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXMWTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.78

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.33

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

3.53

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. MWTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWTRX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и MWTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXMWTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.00

-0.07

Корреляция

Корреляция между MWTIX и MWTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и MWTRX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MWTRX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		3.42%3.69%4.16%3.88%1.91%0.93%6.38%3.38%2.73%1.92%3.10%2.69%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и MWTRX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, примерно равная максимальной просадке MWTRX в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и MWTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXMWTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-20.81%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.17%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-20.67%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-20.81%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.44%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-2.63%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.19%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и MWTRX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеют волатильность 1.74% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXMWTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.71%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.89%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.92%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.60%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

5.28%

+0.02%