PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с FCNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.51% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий MWTIX и FCNVX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

MWTIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

3.18

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

14.52

-13.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

6.34

-5.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

21.58

-20.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

84.59

-80.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.18

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

2.69

-2.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

2.44

-2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.17

-1.25

Корреляция

Корреляция между MWTIX и FCNVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и FCNVX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FCNVX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и FCNVX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-2.19%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.20%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-0.59%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-2.19%

-18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.10%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-0.05%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.05%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и FCNVX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.10%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

0.81%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

1.28%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

1.27%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

1.03%

+4.27%