PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MWA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWA
Mueller Water Products, Inc.		18.08%7.01%58.45%36.27%-23.81%18.06%5.45%34.32%-26.09%-4.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MWA показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MWA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.14% соответственно.

MWA

1 день
2.07%
1 месяц
-5.49%
С начала года
18.08%
6 месяцев
10.54%
1 год
10.35%
3 года*
27.99%
5 лет*
16.40%
10 лет*
12.51%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mueller Water Products, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MWA:
MWA с SPYMWA с AEMMWA с SHWMWA с VPGMWA с PNRMWA с DHCMWA с PBH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MWA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWA
Ранг доходности на риск MWA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.01

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.53

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.55

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

7.31

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.01

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.83

-0.75

Корреляция

Корреляция между MWA и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWA и VOO

Дивидендная доходность MWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWA
Mueller Water Products, Inc.		0.98%1.14%1.15%1.72%2.18%1.55%1.72%1.71%2.20%1.28%0.83%0.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MWA и VOO

Максимальная просадка MWA за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MWAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-33.99%

-57.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-11.98%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.27%

-24.52%

-16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.67%

-33.99%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-5.55%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.64%

-3.72%

-36.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

2.55%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MWA и VOO

Mueller Water Products, Inc. (MWA) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.34%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

9.47%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

18.11%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.39%

16.82%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

17.99%

+14.17%