PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Water Products, Inc. (MWA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MWA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Water Products, Inc. (MWA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWA
Mueller Water Products, Inc.		18.08%7.01%58.45%36.27%-23.81%18.06%5.45%34.32%-26.09%-4.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MWA показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MWA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.06% соответственно.

MWA

1 день
2.07%
1 месяц
-5.49%
С начала года
18.08%
6 месяцев
10.54%
1 год
10.35%
3 года*
27.99%
5 лет*
16.40%
10 лет*
12.51%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mueller Water Products, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MWA:
MWA с AEMMWA с SHWMWA с VOOMWA с VPGMWA с PNRMWA с DHCMWA с PBH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MWA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWA
Ранг доходности на риск MWA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Water Products, Inc. (MWA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.96

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.49

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.53

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

7.27

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между MWA и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWA и SPY

Дивидендная доходность MWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWA
Mueller Water Products, Inc.		0.98%1.14%1.15%1.72%2.18%1.55%1.72%1.71%2.20%1.28%0.83%0.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MWA и SPY

Максимальная просадка MWA за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MWASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-55.19%

-36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-12.05%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.27%

-24.50%

-16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.67%

-33.72%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-5.53%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.64%

-9.09%

-31.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

2.54%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MWA и SPY

Mueller Water Products, Inc. (MWA) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.35%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

9.50%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

19.06%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.39%

17.06%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

17.92%

+14.24%