PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWA с DHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MWA и DHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWA показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью 76.63%. За последние 10 лет акции MWA превзошли акции DHC по среднегодовой доходности: 10.40% против -3.81% соответственно.


MWA

1 день
0.40%
1 месяц
-7.28%
С начала года
6.24%
6 месяцев
2.79%
1 год
3.70%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.35%
10 лет*
10.40%

DHC

1 день
0.47%
1 месяц
10.05%
С начала года
76.63%
6 месяцев
78.10%
1 год
167.44%
3 года*
73.94%
5 лет*
20.73%
10 лет*
-3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWA и DHC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWA
Mueller Water Products, Inc.
6.24%7.01%58.45%36.27%-23.81%18.06%5.45%34.32%-26.09%-4.59%
DHC
Diversified Healthcare Trust
76.63%113.91%-37.64%497.73%-78.60%-24.27%-49.85%-21.84%-32.84%9.35%

Correlation

The correlation between MWA and DHC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2006 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MWA:

$3.96B

DHC:

$2.06B

EPS

MWA:

$1.32

DHC:

-$1.33

Коэффициент P/S

MWA:

2.71

DHC:

1.35

Коэффициент P/B

MWA:

3.70

DHC:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

MWA:

$1.46B

DHC:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MWA:

$550.00M

DHC:

$81.96M

EBITDA (12 мес.)

MWA:

$311.80M

DHC:

$87.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mueller Water Products, Inc.

Diversified Healthcare Trust

Доходность на риск

MWA vs. DHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWA
Ранг доходности на риск MWA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWA: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DHC
Ранг доходности на риск DHC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWA c DHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWADHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

10.74

-10.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

28.29

-27.83

MWA vs. DHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWA на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DHC равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWA и DHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWADHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

4.16

-4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.14

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MWA и DHC

Максимальная просадка MWA за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке DHC в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWA и DHC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MWADHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-96.32%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.55%

-15.70%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-51.17%

+25.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.27%

-84.81%

+43.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.67%

-96.32%

+49.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-46.66%

+29.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.38%

-30.33%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

5.94%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MWA и DHC

Текущая волатильность для Mueller Water Products, Inc. (MWA) составляет 6.76%, в то время как у Diversified Healthcare Trust (DHC) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что MWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MWADHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

13.26%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

29.85%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

40.48%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

69.05%

-38.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

64.03%

-31.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWA и DHC

Дивидендная доходность MWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности DHC в 0.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHC
Diversified Healthcare Trust
0.47%0.82%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%11.40%
MWA
Mueller Water Products, Inc.
1.10%1.14%1.15%1.72%2.18%1.55%1.72%1.71%2.20%1.28%0.83%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MWA и DHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Water Products, Inc. и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


260.00M280.00M300.00M320.00M340.00M360.00M380.00M20222023202420252026
384.40M
366.47M
(MWA) Общая выручка
(DHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MWA и DHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mueller Water Products, Inc. и Diversified Healthcare Trust.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
37.6%
0
Активы портфеля
MWA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.50M при выручке в 384.40M, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

DHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MWA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.10M при выручке в 384.40M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

DHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MWA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.10M при выручке в 384.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

DHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -43.28M при выручке в 366.47M, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.


Часто задаваемые вопросы


MWA and DHC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHC has higher volatility (13.26%) compared to MWA (6.76%). In terms of maximum drawdown, MWA dropped -91.80% vs DHC's -96.32%.

DHC currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWA и DHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор