Сравнение MWA с PNR
MWA (Mueller Water Products, Inc.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MWA returned 10.17%/yr vs 7.67%/yr for PNR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MWA и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWA показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.66%. За последние 10 лет акции MWA превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.67% соответственно.
MWA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 10.17%
PNR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -29.66%
- 6 месяцев
- -30.16%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам MWA и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWA Mueller Water Products, Inc. | 5.86% | 7.01% | 58.45% | 36.27% | -23.81% | 18.06% | 5.45% | 34.32% | -26.09% | -4.59% |
PNR Pentair plc | -29.66% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between MWA and PNR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2006 г. | 0.53 |
The correlation between MWA and PNR shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MWA:
$3.95B
PNR:
$11.93B
MWA:
$1.32
PNR:
$4.07
MWA:
19.04
PNR:
17.89
MWA:
0.61
PNR:
3.20
MWA:
2.70
PNR:
2.86
MWA:
3.69
PNR:
3.13
MWA:
$1.46B
PNR:
$4.20B
MWA:
$550.00M
PNR:
$1.72B
MWA:
$311.80M
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWA vs. PNR — Ранг доходности на риск
MWA
PNR
Сравнение MWA c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWA | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.72 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.85 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWA | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.97 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.08 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MWA и PNR
Максимальная просадка MWA за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWA и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWA | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -77.65% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -36.62% | +18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -36.62% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.27% | -50.47% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.67% | -52.34% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.17% | -34.79% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -19.44% | -20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 14.22% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWA и PNR
Текущая волатильность для Mueller Water Products, Inc. (MWA) составляет 6.57%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что MWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWA | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.88% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 23.47% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 27.21% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 28.84% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.23% | 29.30% | +2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWA и PNR
Дивидендная доходность MWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWA Mueller Water Products, Inc. | 1.10% | 1.14% | 1.15% | 1.72% | 2.18% | 1.55% | 1.72% | 1.71% | 2.20% | 1.28% | 0.83% | 0.91% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MWA и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Water Products, Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MWA и PNR
MWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.50M при выручке в 384.40M, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
MWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.10M при выручке в 384.40M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
MWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.10M при выручке в 384.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
MWA and PNR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (7.88%) compared to MWA (6.57%). In terms of maximum drawdown, MWA dropped -91.80% vs PNR's -77.65%.
MWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWA и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор