Сравнение MVV с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
MVV и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.30% против 18.41% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и XMMO
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
MVV vs. XMMO — Ранг доходности на риск
MVV
XMMO
Сравнение MVV c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.34 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.91 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.41 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 11.42 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.34 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.60 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MVV и XMMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и XMMO
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и XMMO
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -55.37% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -12.81% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -27.91% | -17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -36.74% | -32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -2.62% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -9.52% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 2.70% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и XMMO
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 9.04% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 14.39% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 22.03% | +21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 21.27% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 22.11% | +20.21% |