PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVV с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVV и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
4.75%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.30% против 18.41% соответственно.


MVV

1 день
1.73%
1 месяц
-11.15%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.31%
1 год
24.57%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.30%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Midcap 400

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий MVV и XMMO

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

MVV vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVV
Ранг доходности на риск MVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVVXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.34

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.91

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.41

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

11.42

-7.71

MVV vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVVXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.34

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Корреляция

Корреляция между MVV и XMMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и XMMO

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MVV и XMMO

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


MVVXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-55.37%

-30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-12.81%

-14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-27.91%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-36.74%

-32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-2.62%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-9.52%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.70%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и XMMO

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVVXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

9.04%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

14.39%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

22.03%

+21.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

21.27%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

22.11%

+20.21%