PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVV с UWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVV и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и UWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
4.75%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у UWM с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции UWM по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.03% соответственно.


MVV

1 день
1.73%
1 месяц
-11.15%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.31%
1 год
24.57%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.30%

UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Midcap 400

ProShares Ultra Russell2000

Сравнение комиссий MVV и UWM

И MVV, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

MVV vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVV
Ранг доходности на риск MVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVVUWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.94

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.51

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.62

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

5.48

-1.76

MVV vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа UWM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVVUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.11

+0.12

Корреляция

Корреляция между MVV и UWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и UWM

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Просадки

Сравнение просадок MVV и UWM

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UWM.


Загрузка...

Показатели просадок


MVVUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-88.21%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-26.48%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-61.62%

+16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-71.46%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-26.33%

+14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-31.07%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

7.83%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и UWM

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVVUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

14.60%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

28.75%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

46.23%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

45.04%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

45.99%

-3.67%