PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с URE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both exchange-traded funds - MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%), while URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.34%/yr vs 2.98%/yr for URE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVV и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у URE с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 13.34% против 2.98% соответственно.

MVV

1 день
0.34%
1 месяц
-0.19%
С начала года
22.33%
6 месяцев
22.09%
1 год
39.17%
3 года*
19.85%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.34%

URE

1 день
-3.00%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.38%
6 месяцев
16.33%
1 год
9.26%
3 года*
9.26%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и URE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		22.33%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
URE
ProShares Ultra Real Estate		16.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Correlation

The correlation between MVV and URE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.70

Over the past year, the correlation between MVV and URE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MVV и URE

Секторы
MVV
URE

Промышленность

25.1%

-

Технологии

15.8%

-

Финансовые услуги

14.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Недвижимость

7.5%
68.2%

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MVV
25.1%
URE

-

Технологии

MVV
15.8%
URE

-

Финансовые услуги

MVV
14.3%
URE
8.9%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
URE

-

Здравоохранение

MVV
8.7%
URE

-

Недвижимость

MVV
7.5%
URE
68.2%

Энергетика

MVV
5.5%
URE

-

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
URE
1.3%

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
URE

-

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
URE

-

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
URE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY

Доходность на риск

MVV vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.34

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.64

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.56

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

1.36

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа URE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.34

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.06

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MVV и URE

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-97.16%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-16.50%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-33.77%

-11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-63.66%

+18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-70.49%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-51.68%

+48.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.54%

-64.51%

+43.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

6.84%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и URE

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 8.10%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

8.64%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

19.97%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

27.26%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

37.35%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.39%

40.57%

+1.82%

Сравнение комиссий MVV и URE

И MVV, и URE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и URE

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности URE в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.70%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.01%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

MVV and URE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URE has higher volatility (8.64%) compared to MVV (8.10%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs URE's -97.16%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.34% vs 2.98% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.34% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV and URE have the same expense ratio: 0.95% per year.

URE has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.70% for MVV.

MVV is categorized as Leveraged Equities, while URE is REIT. MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%).

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор