Сравнение MVV с ULE
MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 14.23%/yr vs -2.46%/yr for ULE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVV и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 14.23% против -2.46% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 24.94%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 14.23%
ULE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -3.70%
- 10 лет*
- -2.46%
Сравнение доходности по годам MVV и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 28.55% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.77% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between MVV and ULE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between MVV and ULE shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVV vs. ULE — Ранг доходности на риск
MVV
ULE
Сравнение MVV c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVV | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.21 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | -0.44 | +9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVV и ULE
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVV | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -72.74% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -10.40% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | -17.44% | -27.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -40.32% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -51.30% | -17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.43% | +62.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -46.08% | +25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.99% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и ULE
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVV | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 2.37% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 8.83% | +14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 13.28% | +18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.74% | 16.12% | +23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 15.21% | +27.19% |
Сравнение комиссий MVV и ULE
И MVV, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и ULE
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.66% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVV and ULE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVV has higher volatility (9.98%) compared to ULE (2.37%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, MVV leads with 14.23% vs -2.46% for ULE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MVV has performed better with a 14.23% return vs -2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVV and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
MVV has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for ULE.
MVV is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).
MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVV и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор