PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с UGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с UGE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 14.23%/yr vs 8.80%/yr for UGE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVV и UGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у UGE с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 14.23% против 8.80% соответственно.

MVV

1 день
1.36%
1 месяц
7.43%
С начала года
28.55%
6 месяцев
24.94%
1 год
46.23%
3 года*
20.57%
5 лет*
6.68%
10 лет*
14.23%

UGE

1 день
1.08%
1 месяц
1.97%
С начала года
18.88%
6 месяцев
15.24%
1 год
7.12%
3 года*
7.90%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и UGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		28.55%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		18.88%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%

Correlation

The correlation between MVV and UGE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.62

Over the past year, the correlation between MVV and UGE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MVV и UGE

Секторы
MVV
UGE

Промышленность

25.1%

-

Технологии

15.8%

-

Финансовые услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
1.0%

Здравоохранение

8.7%

-

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
99.0%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MVV
25.1%
UGE

-

Технологии

MVV
15.8%
UGE

-

Финансовые услуги

MVV
14.3%
UGE

-

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
UGE
1.0%

Здравоохранение

MVV
8.7%
UGE

-

Недвижимость

MVV
7.5%
UGE

-

Энергетика

MVV
5.5%
UGE

-

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
UGE

-

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
UGE
99.0%

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
UGE

-

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
UGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares Ultra Consumer Goods

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY

Доходность на риск

MVV vs. UGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c UGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVVUGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.28

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.58

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.38

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

0.67

+8.33

MVV vs. UGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа UGE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и UGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVV и UGE

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVUGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-71.36%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-18.95%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-24.80%

-20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-56.55%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-57.14%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.84%

+32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-18.75%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

10.64%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и UGE

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVUGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

8.67%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.46%

20.01%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

25.39%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.74%

31.37%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.40%

33.11%

+9.29%

Сравнение комиссий MVV и UGE

И MVV, и UGE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и UGE

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности UGE в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.66%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.05%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

MVV and UGE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVV has higher volatility (9.98%) compared to UGE (8.67%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs UGE's -71.36%.

On 10-year performance, MVV leads with 14.23% vs 8.80% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 14.23% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV and UGE have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.66% for MVV.

MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%).

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и UGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор