PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 15.37%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 30.16%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 15.37% против -56.54% соответственно.

MVV

1 день
1.75%
1 месяц
4.65%
С начала года
30.16%
6 месяцев
24.87%
1 год
48.18%
3 года*
22.66%
5 лет*
7.35%
10 лет*
15.37%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		30.16%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between MVV and SQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between MVV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVV и SQQQ

Секторы
MVV
SQQQ

Промышленность

24.8%

-

Технологии

17.8%

-

Финансовые услуги

13.7%
122.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MVV
24.8%
SQQQ

-

Технологии

MVV
17.8%
SQQQ

-

Финансовые услуги

MVV
13.7%
SQQQ
122.0%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

MVV
9.1%
SQQQ

-

Недвижимость

MVV
7.3%
SQQQ

-

Энергетика

MVV
4.9%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

MVV
3.3%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

MVV
2.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

MVV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-1.11

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-1.98

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.79

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.96

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

-1.84

+11.22

MVV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVV и SQQQ

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-100.00%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-62.23%

+44.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-92.51%

+47.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-97.27%

+51.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-99.98%

+30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-92.73%

+72.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

33.76%

-28.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 9.08%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

26.22%

-17.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

43.25%

-19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

53.47%

-21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

67.54%

-27.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

66.45%

-24.13%

Сравнение комиссий MVV и SQQQ

И MVV, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и SQQQ

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVV and SQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to MVV (9.08%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, MVV leads with 15.37% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 15.37% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.67% for MVV.

MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор