PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с SQQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.13%/yr vs -54.92%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.02%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 13.13% против -54.92% соответственно.

MVV

1 день
-1.23%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
12.81%
С начала года
26.66%
1 год
33.93%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.55%
10 лет*
13.13%

SQQQ

1 день
4.65%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-34.17%
С начала года
-36.02%
1 год
-51.09%
3 года*
-49.80%
5 лет*
-45.39%
10 лет*
-54.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		26.66%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-36.02%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between MVV and SQQQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between MVV and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVV и SQQQ

Секторы
MVV
SQQQ

Промышленность

24.8%

-

Технологии

17.8%

-

Финансовые услуги

13.7%
109.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MVV
24.8%
SQQQ

-

Технологии

MVV
17.8%
SQQQ

-

Финансовые услуги

MVV
13.7%
SQQQ
109.1%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

MVV
9.1%
SQQQ

-

Недвижимость

MVV
7.3%
SQQQ

-

Энергетика

MVV
4.9%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

MVV
3.3%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

MVV
2.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

MVV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.91

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-1.41

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.85

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.84

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

-1.53

+8.06

MVV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVV и SQQQ

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-100.00%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-61.03%

+43.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-92.51%

+47.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-97.27%

+51.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-99.97%

+30.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-100.00%

+95.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-92.76%

+72.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

33.52%

-28.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 7.34%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

22.12%

-14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

46.34%

-22.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.66%

56.08%

-24.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.59%

67.92%

-28.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

66.58%

-24.33%

Сравнение комиссий MVV и SQQQ

И MVV, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и SQQQ

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SQQQ в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.68%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.34%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVV and SQQQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.12%) compared to MVV (7.34%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.13% vs -54.92% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.13% return vs -54.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.68% for MVV.

MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор