PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.56%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 13.56% против -55.90% соответственно.

MVV

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
26.91%
6 месяцев
25.58%
1 год
46.84%
3 года*
23.31%
5 лет*
6.76%
10 лет*
13.56%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		26.91%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between MVV and SQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between MVV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVV и SQQQ

Секторы
MVV
SQQQ

Промышленность

25.1%

-

Технологии

15.8%

-

Финансовые услуги

14.3%
97.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MVV
25.1%
SQQQ

-

Технологии

MVV
15.8%
SQQQ

-

Финансовые услуги

MVV
14.3%
SQQQ
97.1%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
SQQQ

-

Здравоохранение

MVV
8.7%
SQQQ

-

Недвижимость

MVV
7.5%
SQQQ

-

Энергетика

MVV
5.5%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

MVV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-1.35

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-2.57

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.73

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.98

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

-1.79

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-1.35

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.74

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.85

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.88

+1.13

Просадки

Сравнение просадок MVV и SQQQ

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-100.00%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-65.95%

+48.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-92.38%

+47.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-97.23%

+51.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-99.98%

+30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-92.40%

+71.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

35.96%

-30.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 8.23%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

13.81%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

36.46%

-13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

47.79%

-16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

66.61%

-26.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

66.10%

-23.75%

Сравнение комиссий MVV и SQQQ

И MVV, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и SQQQ

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVV and SQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to MVV (8.23%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.56% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.56% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.67% for MVV.

MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор