Сравнение MVV с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
MVV и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 12.30% против 21.84% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и SPUU
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
MVV vs. SPUU — Ранг доходности на риск
MVV
SPUU
Сравнение MVV c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.36 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MVV и SPUU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и SPUU
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и SPUU
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -59.35% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -23.10% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -46.59% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -59.35% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -12.15% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -9.62% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 5.41% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и SPUU
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 10.73% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 19.20% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 36.23% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 33.47% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 35.72% | +6.60% |