PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с IWDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVV с IWDL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL).

MVV и IWDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVV и IWDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и IWDL

2026 (YTD)20252024202320222021
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		4.75%3.48%17.75%22.51%-31.96%29.36%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.92%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у IWDL с доходностью 3.92%.

MVV

1 день
0.00%
1 месяц
-7.88%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.02%
1 год
20.74%
3 года*
14.21%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.52%

IWDL

1 день
0.35%
1 месяц
-5.66%
С начала года
3.92%
6 месяцев
10.11%
1 год
24.84%
3 года*
20.93%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с AMAGXMVV с QQQMVV с VOO
Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с QLDIWDL с SPYV

Сравнение комиссий MVV и IWDL

И MVV, и IWDL имеют комиссию равную 0.95%.

MVV
ProShares Ultra Midcap 400
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Доходность на риск

MVV vs. IWDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c IWDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVIWDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.74

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

5.20

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. IWDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IWDL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и IWDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVIWDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.23

Корреляция

Корреляция между MVV и IWDL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и IWDL

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и IWDL

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и IWDL.

Загрузка...

Показатели просадок

MVVIWDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-37.95%

-47.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-16.95%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-37.95%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-8.31%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-10.90%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

5.18%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и IWDL

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVVIWDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

8.59%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

18.10%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.29%

33.74%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.64%

30.31%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

30.22%

+12.09%